国金量化多策略(005443)

净值走势图

收益表现

截至2019-04-18净值增长率
一个月以来
4.93%
半年以来
19.37%
一年以来
-5.11%
发行以来
-11.51%

基金看点

2018年四季度以来,采购经理人指数、发电耗煤量增速等经济先行指标继续回落,采购经理人指数时隔29个月下滑至荣枯线以下,经济运行趋势表现出较大的下行压力。

产品信息

  • 基金名称 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 国金量化多策略
    基金代码 005443
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2018年2月1日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    基金经理 杨雨龙
    投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较基准的回报。
    投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    业绩比较基准

    60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率

    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.2%
    100万≤M<200万 1.0%
    200万≤M<500万 0.6%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.5%
    100万≤M<200万 1.2%
    200万≤M<500万 0.8%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    N<7天 1.50%
    7天≤N<30天 0.75%
    30天≤N<1年 0.50%
    1年≤N<2年 0.25%
    N≥2年 0

    管理费率 1.5%/年
    托管费率 0.25%/年

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2019-04-170.88490.8849正常开放
2019-04-160.88370.8837正常开放
2019-04-150.86930.8693正常开放
2019-04-120.87300.8730正常开放
2019-04-110.87440.8744正常开放
2019-04-100.88980.8898正常开放
2019-04-090.88990.8899正常开放
2019-04-080.89030.8903正常开放
2019-04-040.88890.8889正常开放
2019-04-030.88300.8830正常开放
2019-04-020.87640.8764正常开放
2019-04-010.87660.8766正常开放
2019-03-290.85870.8587正常开放
2019-03-280.83960.8396正常开放
2019-03-270.84500.8450正常开放
2019-03-260.83860.8386正常开放
2019-03-250.84970.8497正常开放
2019-03-220.86140.8614正常开放
2019-03-210.86230.8623正常开放
2019-03-200.86010.8601正常开放
2019-03-190.86060.8606正常开放
2019-03-180.86070.8607正常开放
2019-03-150.84330.8433正常开放
2019-03-140.83750.8375正常开放
2019-03-130.84360.8436正常开放
2019-03-120.84930.8493正常开放
2019-03-110.84410.8441正常开放
2019-03-080.83300.8330正常开放
2019-03-070.85010.8501正常开放
2019-03-060.85120.8512正常开放
2019-03-050.84690.8469正常开放
2019-03-040.84100.8410正常开放
2019-03-010.83360.8336正常开放
2019-02-280.82270.8227正常开放
2019-02-270.82580.8258正常开放
2019-02-260.82620.8262正常开放
2019-02-250.83630.8363正常开放
2019-02-220.80070.8007正常开放
2019-02-210.78880.7888正常开放
2019-02-200.79150.7915正常开放
2019-02-190.79100.7910正常开放
2019-02-180.79200.7920正常开放
2019-02-150.77680.7768正常开放
2019-02-140.78740.7874正常开放
2019-02-130.78790.7879正常开放
2019-02-120.77850.7785正常开放
2019-02-110.77410.7741正常开放
2019-02-010.76790.7679正常开放
2019-01-310.76180.7618正常开放
2019-01-300.75620.7562正常开放
2019-01-290.76010.7601正常开放
2019-01-280.75630.7563正常开放
2019-01-250.75950.7595正常开放
2019-01-240.75720.7572正常开放
2019-01-230.75620.7562正常开放
2019-01-220.75490.7549正常开放
2019-01-210.76000.7600正常开放
2019-01-180.75490.7549正常开放
2019-01-170.74650.7465正常开放
2019-01-160.74930.7493正常开放
2019-01-150.75020.7502正常开放
2019-01-140.74170.7417正常开放
2019-01-110.74330.7433正常开放
2019-01-100.73970.7397正常开放
2019-01-090.74210.7421正常开放
2019-01-080.73740.7374正常开放
2019-01-070.73840.7384正常开放
2019-01-040.73080.7308正常开放
2019-01-030.71840.7184正常开放
2019-01-020.72380.7238正常开放
2018-12-280.73310.7331正常开放
2018-12-270.73130.7313正常开放
2018-12-260.73530.7353正常开放
2018-12-250.73770.7377正常开放
2018-12-240.74300.7430正常开放
2018-12-210.73910.7391正常开放
2018-12-200.74440.7444正常开放
2018-12-190.74510.7451正常开放
2018-12-180.75260.7526正常开放
2018-12-170.75730.7573正常开放
2018-12-140.75910.7591正常开放
2018-12-130.76940.7694正常开放
2018-12-120.76110.7611正常开放
2018-12-110.75860.7586正常开放
2018-12-100.75450.7545正常开放
2018-12-070.76220.7622正常开放
2018-12-060.76270.7627正常开放
2018-12-050.77420.7742正常开放
2018-12-040.77630.7763正常开放
2018-12-030.77270.7727正常开放
2018-11-300.75480.7548正常开放
2018-11-290.74910.7491正常开放
2018-11-280.75820.7582正常开放
2018-11-270.75200.7520正常开放
2018-11-260.75070.7507正常开放
2018-11-230.75380.7538正常开放
2018-11-220.77210.7721正常开放
2018-11-210.77300.7730正常开放
2018-11-200.77070.7707正常开放
2018-11-190.78620.7862正常开放
2018-11-160.78190.7819正常开放
2018-11-150.78010.7801正常开放
2018-11-140.77040.7704正常开放
2018-11-130.77420.7742正常开放
2018-11-120.76600.7660正常开放
2018-11-090.75580.7558正常开放
2018-11-080.75910.7591正常开放
2018-11-070.76160.7616正常开放
2018-11-060.76470.7647正常开放
2018-11-050.76600.7660正常开放
2018-11-020.76800.7680正常开放
2018-11-010.75150.7515正常开放
2018-10-310.74920.7492正常开放
2018-10-300.73980.7398正常开放
2018-10-290.73470.7347正常开放
2018-10-260.74960.7496正常开放
2018-10-250.75210.7521正常开放
2018-10-240.75410.7541正常开放
2018-10-230.75660.7566正常开放
2018-10-220.77000.7700正常开放
2018-10-190.74160.7416正常开放
2018-10-180.72530.7253正常开放
2018-10-170.74130.7413正常开放
2018-10-160.73960.7396正常开放
2018-10-150.74900.7490正常开放
2018-10-120.75800.7580正常开放
2018-10-110.75060.7506正常开放
2018-10-100.78850.7885正常开放
2018-10-090.78890.7889正常开放
2018-10-080.79050.7905正常开放
2018-09-280.82140.8214正常开放
2018-09-270.81550.8155正常开放
2018-09-260.82010.8201正常开放
2018-09-250.81170.8117正常开放
2018-09-210.81650.8165正常开放
2018-09-200.79830.7983正常开放
2018-09-190.79870.7987正常开放
2018-09-180.78840.7884正常开放
2018-09-170.77450.7745正常开放
2018-09-140.78340.7834正常开放
2018-09-130.78530.7853正常开放
2018-09-120.78070.7807正常开放
2018-09-110.78500.7850正常开放
2018-09-100.78780.7878正常开放
2018-09-070.79980.7998正常开放
2018-09-060.79590.7959正常开放
2018-09-050.80340.8034正常开放
2018-09-040.81740.8174正常开放
2018-09-030.80950.8095正常开放
2018-08-310.81280.8128正常开放
2018-08-300.81920.8192正常开放
2018-08-290.82730.8273正常开放
2018-08-280.83110.8311正常开放
2018-08-270.83110.8311正常开放
2018-08-240.81570.8157正常开放
2018-08-230.81560.8156正常开放
2018-08-220.81400.8140正常开放
2018-08-210.82030.8203正常开放
2018-08-200.80810.8081正常开放
2018-08-170.80010.8001正常开放
2018-08-160.81050.8105正常开放
2018-08-150.81690.8169正常开放
2018-08-140.83370.8337正常开放
2018-08-130.83790.8379正常开放
2018-08-100.83800.8380正常开放
2018-08-090.83440.8344正常开放
2018-08-080.81740.8174正常开放
2018-08-070.83330.8333正常开放
2018-08-060.81620.8162正常开放
2018-08-030.82640.8264正常开放
2018-08-020.83810.8381正常开放
2018-08-010.85660.8566正常开放
2018-07-310.87280.8728正常开放
2018-07-300.87240.8724正常开放
2018-07-270.88090.8809正常开放
2018-07-260.88360.8836正常开放
2018-07-250.89150.8915正常开放
2018-07-240.89250.8925正常开放
2018-07-230.87950.8795正常开放
2018-07-200.87360.8736正常开放
2018-07-190.86240.8624正常开放
2018-07-180.86520.8652正常开放
2018-07-170.86970.8697正常开放
2018-07-160.87290.8729正常开放
2018-07-130.87620.8762正常开放
2018-07-120.87200.8720正常开放
2018-07-110.85190.8519正常开放
2018-07-100.86370.8637正常开放
2018-07-090.85760.8576正常开放
2018-07-060.83590.8359正常开放
2018-07-050.83230.8323正常开放
2018-07-040.84480.8448正常开放
2018-07-030.85670.8567正常开放
2018-07-020.85180.8518正常开放
2018-06-290.86870.8687正常开放
2018-06-280.84650.8465正常开放
2018-06-270.85500.8550正常开放
2018-06-260.86890.8689正常开放
2018-06-250.86950.8695正常开放
2018-06-220.87660.8766正常开放
2018-06-210.86610.8661正常开放
2018-06-200.87850.8785正常开放
2018-06-190.87170.8717正常开放
2018-06-150.91330.9133正常开放
2018-06-140.92230.9223正常开放
2018-06-130.92620.9262正常开放
2018-06-120.93760.9376正常开放
2018-06-110.92700.9270正常开放
2018-06-080.92970.9297正常开放
2018-06-070.93950.9395正常开放
2018-06-060.94410.9441正常开放
2018-06-050.94340.9434正常开放
2018-06-040.92940.9294正常开放
2018-06-010.92360.9236正常开放
2018-05-310.93070.9307正常开放
2018-05-300.91360.9136正常开放
2018-05-290.93600.9360正常开放
2018-05-280.94530.9453正常开放
2018-05-250.94090.9409正常开放
2018-05-240.94690.9469正常开放
2018-05-230.94890.9489正常开放
2018-05-220.96550.9655正常开放
2018-05-210.96980.9698正常开放
2018-05-180.96590.9659正常开放
2018-05-170.95650.9565正常开放
2018-05-160.96250.9625正常开放
2018-05-150.96810.9681正常开放
2018-05-140.96540.9654正常开放
2018-05-110.95750.9575正常开放
2018-05-100.96080.9608正常开放
2018-05-090.95620.9562正常开放
2018-05-080.95730.9573正常开放
2018-05-070.94630.9463正常开放
2018-05-040.93140.9314正常开放
2018-05-030.93520.9352正常开放
2018-05-020.92980.9298正常开放
2018-04-270.93070.9307正常开放
2018-04-260.92860.9286正常开放
2018-04-250.94530.9453正常开放
2018-04-240.95030.9503正常开放
2018-04-230.93400.9340正常开放
2018-04-200.93520.9352正常开放
2018-04-190.94780.9478正常开放
2018-04-180.93710.9371正常开放
2018-04-170.93260.9326正常开放
2018-04-130.96230.9623暂停交易
2018-04-040.96130.9613暂停交易
2018-03-300.97230.9723暂停交易
2018-03-230.96470.9647暂停交易
2018-03-161.00081.0008暂停交易
2018-03-091.01221.0122暂停交易
2018-03-020.99440.9944暂停交易
2018-02-231.00231.0023暂停交易
2018-02-141.00041.0004暂停交易
2018-02-091.00021.0002暂停交易
2018-02-021.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2018年12月31日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 207,172,164.14 79.64
    其中:股票 207,172,164.14 79.64
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 ? - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 20,000,000.00 7.69
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 ? - -
    银行存款和结算备付金合计 32,729,638.22 12.58
    其他资产 ? 232,781.58 0.09
    合计 ? ? 260,134,583.94 100.00


    报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业 686,875.00 0.27
    采矿业 4,681,502.85 1.82
    制造业 126,246,654.90 48.99
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,440,848.00 3.66
    建筑业 5,590,242.26 2.17
    批发和零售业 11,839,610.20 4.59
    交通运输、仓储和邮政业 3,116,163.00 1.21
    住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服务业 2,159,040.00 0.84
    金融业 27,207,411.69 10.56
    房地产业 6,165,847.00 2.39
    租赁和商务服务业 4,961,106.24 1.92
    科学研究和技术服务业 1,418,724.00 0.55
    水利、环境和公共设施管理业 3,658,139.00 1.42
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 - -
    文化、体育和娱乐业 - -
    综合 - -
    合计 207,172,164.14 80.39

    注:以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

    注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    601328 交通银行 768,671 4,450,605.09 1.73
    601398 工商银行 829,100 4,385,939.00 1.70
    601229 上海银行 373,900 4,183,941.00 1.62
    601009 南京银行 647,300 4,181,558.00 1.62
    601688 华泰证券 192,300 3,115,260.00 1.21
    000415 渤海租赁 851,500 3,065,400.00 1.19
    601318 中国平安 53,208 2,984,968.80 1.16
    600585 海螺水泥 97,515 2,855,239.20 1.11
    600016 民生银行 492,200 2,820,306.00 1.09
    000651 格力电器 72,304 2,580,529.76 1.00

    注:本基金本报告期末未持有债券投资。

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
    - - - - - 报告期内,本基金运用股指期货是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,总体风险可控且符合既定的投资政策和投资目标。
    公允价值变动总额合计(元) 0.00
    股指期货投资本期收益(元) -2,287,620.00
    股指期货投资本期公允价值变动(元) 0.00

    注:本基金本报告期末未持有股指期货。

    本基金主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场进行定量化研究,结合股指期货定价模型寻求其合理的估值水平,在法律法规允许的范围内进行相应投资操作。

    本报告期内,本基金阶段性地持有一定比例的股指期货空头仓位,以对冲股票组合的市场风险,符合基金既定的投资政策和投资目标。

    注:本基金本报告期未投资国债期货。

    注:报告期内,本基金未参与国债期货交易。

    注:本期基金投资组合前十名证券的发行主体中,未有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    注:本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 150,555.83
    应收证券清算款 22,684.93
    应收股利 -
    应收利息 55,537.42
    应收申购款 4,003.40
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 232,781.58

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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